Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Можно ли торговать акциями опираясь только на скользящие средние волосы». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Скользящая средняя — самый популярный в мире вариант «усреднения» движения цены. Он входит в бесчисленное число стратегий, используется сам по себе и является одним из ключевых инструментариев трейдера. Когда-то они, до эпохи компьютеров, вычислялись вообще вручную.
Нам же теперь раздолье. Ткнул кнопочку — и какие хочешь скользящие на графиках. Используйте их разумно, как дополнение к торговой системе и тогда скользящие покажут себя во всей полноте.
В сущности, я знаю немало примеров, когда именно скользящие становились основой прибыльной стратегии. Они не просто усредняют движение цены, это даже вторично. В конце-концов, и без скользящей можно определить тренд, нарисовав пару линий тренда на разных ТФ. Их ключевое предназначение – фокусировка внимания трейдера на четко обозначенных условиях. На пересечении нескольких скользящих, на подходе цены к одной из них, на пробое и отскоке, на определении боковиков.
Многие системы price action тоже основаны на этом, где для краткосрочных ТФ чаще всего используется SMA 20. Не удивительно – ведь она же входит в полосы Боллинджера и уйму других индикаторов. Поэтому скользящие стоит расценивать как “вещь в себе”. Вокруг них легко можно выстроить целую торговую школу, как и делают многие трейдеры. Торговых роботов на скользящих тоже написана уйма.
Скользящая – это плоть от плоти рынка, просто усреднение ценовых колебаний и всплесков волатильности за выбранный промежуток времени. Благодаря ей рыночный хаос преобразуется в более упорядоченное и, тем самым, более прогнозируемое движение. За что и выпьем (лимонада).
Что такое скользящая средняя
Скользящая средняя в трейдинге или Moving Average — это усредненное значение цены бумаги за определенный выбранный период, которое на графике выглядит как кривая линия.
Индикатор дает возможность трейдеру анализировать сглаженные данные и не фокусироваться на ежесуточных колебаниях цен. Причем для расчета можно взять несколько разных периодов времени и построить несколько скользящих средних.
Период времени — один из основных параметров, который влияет на то, как будет выглядеть график.
Если для расчета берется длительный промежуток времени, то скользящая средняя будет длинной. В этом случае смену направления тренда и разворот цены трейдер увидит на графике с приличным опозданием, но зато будет меньше ложных сигналов. И наоборот — короткая скользящая средняя на небольшом периоде создаст больше ложных сигналов, если показатель будет максимально близко к цене.
- Индикатор средней скользящей — удобный и популярный инструмент технического анализа.
- При всей их разновидности у них одна задача — определять текущую тенденцию на рынке за счет сглаживания шума и волатильности.
- Самый простой трендовый индикатор Moving Average вычисляется путем обычного среднего арифметического, но он не до конца объективен.
- Поэтому для более ясной картины используют экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) — благодаря ей большим весом обладают последние данные, которые влияют на точность показателя.
- Главная функция скользящих средних — определять тенденции, точки разворота, уровни поддержки и сопротивления.
- Они позволяют эффективно управлять рисками, поскольку здесь используется постановка стопов и тейк-профитов — что сокращает убытки и увеличивает прибыль.
- Самыми популярными сигналами считаются пересечение скользящих средних с ценой или между собой. Пересечение с ценой вверх — сигнал покупать, вниз — продавать. При торговле в боковике или образовании гэпа сигнал скользящих средних может быть ложным.
- Комбинируйте сигналы скользящих средних с другими методами анализа для более точного понимания происходящего на рынке.
Отказываться от индикатора “Скользящие средние” ни в коем случае не стоит! Ведь существует много ситуаций, где именно скользящая средняя может предоставить наиболее оптимальное, простое и понятное решение. Например, она может быть использована для оценки других индикаторов. Если вы нанесете скользящую среднюю на индикатор объемов, то сможете легко определить, какой столбец объема является выше среднего, а какой — ниже.
Другой способ применения скользящих средних — совмещение их с другими торговыми стратегиями. Например, трейдер может входить в рынок по сигналу скользящей средней, а выходить из него по сигналу индикатора RSI или любого другого.
Надеемся, данная статья была для вас полезной. Советуем уделить время и другим нашим материалам, в которых мы делимся многолетним опытом использования различных индикаторов на рынках!
Скользящие средние и трейдинг
Стратегия Форекс, где за основу берутся индикаторы Moving Average, Stochastic и RSI, а также пересечение скользящих средних в количестве трех скользящих или 2 скользящие, стала настоящим столпом индикаторного анализа графиков. Во многом это произошло благодаря общей простоте использования данных помощников, читаемости их показателей и понимания трейдерами, даже начинающими, алгоритмов их прогноза. Распространение привело к тому, что Стохастик и RSI стали поставляться, наряду с другими подобными индикаторами, в базовых комплектах торгового терминала почти любого брокера. Популярна стратегия скользящие средние для бинарных опционов, что неудивительно, так как многое из Форекс проходит и в сферу бинарников.
Стратегия Форекс – это модель торговли на рынках Форекс, опирающаяся на собственный инструментарий, навыки использующего ее трейдера, грамотно подобранное время для торговли, управление имеющимся депозитом. Задачей является достижение максимальной чистой денежной прибыли с наименьшими затратами времени и личного участия торговца. Любая стратегия Форекс имеет свою характеристику, определяющую рынки, на которой ее можно использовать:
- Валютные пары, индексы и прочие активы;
- использующиеся инструменты (индикаторные и безиндикаторные стратегии);
- ориентацию на зарубежные фондовые биржи (стратегии, ориентированные под Азиатскую, Европейскую либо Северо-Американскую фондовую биржу);
- уровень сложности в использовании, определяемый теми же аспектами и пригодностью стратегии для того или иного класса трейдеров.
Стратегия Форекс может быть разработана как для новичков, так и для опытных трейдеров. Разница, помимо задействованного арсенала, заключается также и в требуемых знаниях того или иного рынка. А также в общем уровне вовлеченности игрока в непосредственное принятие решения.
Общая информация о «машках»
Принцип работы индикатора следующий – в настройках задается период (количество свечей) за который будет усредняться цена. После формирования каждой новой свечки на графике значение МА рассчитывается заново, на графике «машки» отображаются в виде линии прямо на графике цены.
Из настроек можно:
- задавать период;
- выбирать тип МА;
- выбирать какая именно цена будет усредняться. Чаще всего используется цена Close, как наиболее значимая.
Гораздо важнее тип скользящей средней, от этого многое зависит. Можно выбрать один из 4 типов:
- простая – SMA, каждой свече на всем выбранном периоде придается одинаковый «вес»;
- экспоненциальная – ЕМА, те свечи, которые находятся ближе к текущей, имеют больший вес. При этом значимость свечей убывает по экспоненте;
Скользящая средняя: стратегии прибыльного трейдинга
Скользящая средняя (Moving Average или сокращенно MA) – это один из самых универсальных и популярных индикаторов на рынке, который может быть использован для торговли по тренду.
Скользящая средняя показывает среднюю цену за указанный период времени (это могут быть 15 дней или 15 минут) и является запаздывающим индикатором.
Существует два основных типа скользящих средних — простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Как следует из названия, простая скользящая средняя — это просто средняя цена торгового инструмента за определенный период времени. С другой стороны, экспоненциальная скользящая средняя придает больший вес более поздним значениям цены.
Я предпочитаю использовать экспоненциальную скользящую среднюю, которая лучше всего отражают недавнее движение цены и более точно за ней следует.
Скользящая средняя — самый популярный в мире вариант «усреднения» движения цены. Он входит в бесчисленное число стратегий, используется сам по себе и является одним из ключевых инструментариев трейдера. Когда-то они, до эпохи компьютеров, вычислялись вообще вручную.
Нам же теперь раздолье. Ткнул кнопочку — и какие хочешь скользящие на графиках. Используйте их разумно, как дополнение к торговой системе и тогда скользящие покажут себя во всей полноте.
В сущности, я знаю немало примеров, когда именно скользящие становились основой прибыльной стратегии. Они не просто усредняют движение цены, это даже вторично. В конце-концов, и без скользящей можно определить тренд, нарисовав пару линий тренда на разных ТФ. Их ключевое предназначение – фокусировка внимания трейдера на четко обозначенных условиях. На пересечении нескольких скользящих, на подходе цены к одной из них, на пробое и отскоке, на определении боковиков.
Многие системы price action тоже основаны на этом, где для краткосрочных ТФ чаще всего используется SMA 20. Не удивительно – ведь она же входит в полосы Боллинджера и уйму других индикаторов. Поэтому скользящие стоит расценивать как “вещь в себе”. Вокруг них легко можно выстроить целую торговую школу, как и делают многие трейдеры. Торговых роботов на скользящих тоже написана уйма.
Скользящая – это плоть от плоти рынка, просто усреднение ценовых колебаний и всплесков волатильности за выбранный промежуток времени. Благодаря ей рыночный хаос преобразуется в более упорядоченное и, тем самым, более прогнозируемое движение. За что и выпьем (лимонада).
Трейдинг. Торговля на фондовом рынке.
Это опасно. У вас должна быть своя проверенная методика.» ()Как правило в бой идёт вот такая или подобная картинка:
На ней мы видим две скользящих, с периодами 12 и 24. Скользящая с периодом 12 (она синяя) более быстрая, ближе «льнёт» к ценовому графику, а красная с периодом 24 более медленная, более сглаженная.
Поэтому мы имеем конкретные такие сигналы на открытие и закрытие позиций.А именно: Если быстрая MA пробивает медленную снизу-вверх (т.е.
становится выше) мы покупаем.
И соответственно наоборот. Как мы видим благодаря этой нехитрой тактике на данном часовике SBER’а мы взяли два не хилых таких трэнда и поимели кучу жирного бабоса.
Причем, вот этими зелёными толстенькими линиями я отметил, как показывают сделки наши горе-инструкторы на семинарах.
Не глядя особо на сигналы, с лёгкой своей руки и за 5 минут подарили нам ключ
Что такое скальпинг простыми словами
Скальпинг (от англ. scalping ― срезать скальп или верх) ― это разновидность внутридневных спекулятивных торговых стратегий, основанных на открытии множества краткосрочных сделок с целью получения по ним небольшой прибыли (несколько пунктов «пипсов»), суммируя которую, достигается ожидаемый процент доходности.
Простыми словами скальпинг ― это торговля внутри дня, с совершением множества низко прибыльных сделок, для получения значительного суммарного дохода.
Слово скальпинг происходит от английского scalping – срезать скальп, что означает, в контексте финансового рынка, забирать верхушку или, как говорят некоторые трейдеры, снимать сливки – именно в этом и заключается сущность данного способа торговли.
Скальпинг на Форекс часто называют пипсовкой, от названия пунктов на графиках валютных пар – пипсов.
Симметричный треугольник — это простой графический паттерн, который указывает на период консолидации, который может привести к прорыву цены. Симметричные треугольники показывают сходимость двух линий тренда, прогрессирующих с одинаковым наклоном, но в противоположных направлениях. По мере консолидации движение цен на паре усиливается, создавая потенциальную торговую возможность при прорыве.
Большинство трейдеров используют модель симметричного треугольника наряду с другими техническими индикаторами, такими как ликвидность или индекс относительной силы. Когда другие индикаторы указывают на потенциальный прорыв цены, симметричный треугольник может добавить дополнительное подтверждение и повысить уверенность в размещении ордера на XAU /USD.
Ордер на стоп-лосс может быть размещен чуть ниже нисходящей линии тренда после того, как две линии тренда сойдутся, и могут быть выставлены ордера на продажу в случае успешного прорыва цены XAU/USD.
Пересечение двух скользящих средних – краткий экскурс
Мы убеждены, что вы много раз слышали про скользящие средние, и вам знакомы аббревиатуры EMA и SMA. Что же это такое? Если по-простому, то это усредненные цены. Каждое текущее значение скользящей средней – это среднее значение цены за последнее энное количество баров. Данный индикатор – самый простой, и один из самых базовых в техническом анализе. Линии скользящих средних вы сможете увидеть в применении везде – и на рынке валют, и на рынке акций, и на рынке облигаций.
Было время, когда компьютеров еще не существовало, и трейдеры рассчитывали скользящие средние и японские свечи самостоятельно, и чертили их от руки на бумаге. Представляете, какая кропотливая работа была у трейдеров в прошлом? Уже в те времена мувинги стали популярны, и с тех пор остаются номером один среди индикаторов у трейдеров. Скользящие средние используют также в технике, для сглаживания колебаний, и в таких серьезных науках как статистика и экономика (к примеру, прогнозы по данным ВВП основываются в том числе и на мувингах).
Интересный факт: скользящие средние во времена Второй мировой войны использовались в войсках противовоздушной обороны. Зенитчики с использованием мувингов наводили орудия ПВО на воздушные цели.
Существуют сотни стратегий, в базе которых есть скользящая средняя. Но по факту, все они по своей доходности одинаковы, потому что все основаны на одном инструменте. На пратике, лучшим методом будет применять самую простую стратегию на основе мувингов. И именно такой является стратегия на пересечении скользящих средних.
Что мы сегодня тестируем?
Итак, я планирую протестировать несколько классических подходов к использованию скользящих средних в торговых системах:
- пересечение ценой скользящей средней;
- пересечение двух скользящих средних;
- использование пересечения скользящих средних со сдвигом (Аллигатор и Ишимоку);
- пересечение цены и сдвинутой скользящей средней;
- работа с несколькими скользящими средними (три, четыре).
Помимо экспериментов с самими системами, также мы порассуждаем над различными фильтрами и приемами, которые призваны улучшить производительность систем. И, в дополнение к этой информации, я выбрал больше десятка современных ТС, основанных на скользящих средних, которые нашел на различных сайтах и форумах в сети и хотел бы проверить в рамках этой статьи.
Итак, сегодня перед нами стоит несколько вопросов, на которые мы постараемся найти ответ:
- стоит ли пытаться создавать торговые системы на основе скользящих средних или этот инструмент безнадежно устарел?
- каковы наилучшие способы генерации торговых сигналов на основе скользящих средних?
- какие методы фильтрации сгенерированных сигналов можно применить и в каких случаях?
- стоит ли обращать внимание на современные торговые системы, использующие в своей основе скользящие средние?
- какие виды скользящих средних наиболее эффективны и в каких случаях?
Как видите, вопросов поставлено немало и нас ждет очень обширное исследование. Тем не менее, я считаю, что ответы на них интересуют многих трейдеров и будут полезны как новичкам, так и опытным трейдерам. При этом стоит учесть, что данное исследование проводится для рынка Форекс – для товарных рынков, сырьевых, рынков акций ответы на них могут кардинально отличаться.
И, чтобы не растягивать это и так достаточно обширное исследование, я выбрал всего несколько валютных пар для исследования, стараясь подобрать их таким образом, чтобы характер их поведения максимально отличался друг от друга. При этом эти пары должны быть из группы самых популярных. Я выбрал GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD и AUDUSD. Я не стал включать USDCHF, так как он коррелирует с EURUSD и NZDUSD из-за корреляции с австралийцем. Таким образом, в нашем портфеле валютных пар можно найти традиционно трендовые и флетовые пары, с относительно высокой и низкой волатильностью, с резкими и плавными движениями внутри дня.
Разновидности торговых систем на основе скользящих средних
Работа со скользящими средними хороша тем, что это всегда простые, понятные способы принятия решений. Следить за ними всегда удобно, и обычно достаточно визуального наблюдения, чтобы оценить ситуацию, принять решение и войти в рынок.
Есть два основных подхода оценки рыночной ситуации с использованием мувингов: оценка поведения цены и скользящей и оценка взаимодействия нескольких скользящих, двух или более. И есть два направления в таких подходах: одни следят за трендом и выдают сигналы в его сторону, другие используются для поиска признаков разворота направления движения цены и входа против текущей тенденции.
Системы, которые отслеживают тренд, всегда достаточно сильно запаздывают и дают сигнал в сторону тренда уже после того, как цена в эту сторону пройдет какое-то количество пунктов. Контртрендовые системы дают гораздо меньшие задержки. Но это не значит, что они однозначно лучше трендоследящих методик, и только им стоит отдавать предпочтение. Как раз наоборот. Контртрендовые системы выдают гораздо больше ложных сигналов или сигналов, которые по факту не оказываются глобальными разворотами тренда, и лишь его краткосрочными коррекциями, амплитуда движения цены на которых совсем не та, что ожидается при основательном развороте графика цены. Следящие за трендом тактики дают, пусть и с запаздыванием, но всё же сигналы по тренду, которые могут позволить трейдеру встать в сильное движение и прокатиться на размашистой волне движения котировок, взяв солидную прибыль вместе с основным потоком цены.
В большинстве случаев выше вероятность продолжение тренда, а не его разворота.
Поэтому всегда рекомендуют торговать по тренду, а не против него.
Такие системы, следящие за направлением общей тенденции, формируют сигналы в основном двумя способами. В одном случае отслеживают положение текущей цены относительно какого-то ее среднего значения, отображаемого посредством moving average за выбранный период. Тут все просто. Если цена становится выше скользящей, то есть начинает превышать свое среднее значение, значит начинается или продолжается рост цены, а следовательно, нужно искать покупки. И наоборот. Если цена оказывается под своим средним значением, значит пришло время рассматривать продажи. Также вместо пересечений цены и мувинга используют пересечение, например, двух мувингов, одного с малым периодом, другого с большим. То есть мувинг с малым периодом выступает как аналог цены, немного усредненного ее значения. И если мувинг с малым пересекает мувинг с большим периодом снизу вверх, значит ищем покупки, наоборот — продажи. Малый мувинг как бы сглаживает цену, убирает шумы, отфильтровывая тем самым ложные сигналы.
Чтобы минимизировать количество таких ложных сигналов еще прибегают к наблюдению за пересечением двух скользящих с одинаковым периодом, но одна из них имеет смещение на заранее выбранное количество периодов. И тут подход прежний. Мувинг без смещения пересекает смещенный мувинг снизу вверх — это buy, если сверху вниз — это sell. Есть индикаторы, состоящие сразу из нескольких мувингов со смещением. Например, индикатор Аллигатор от Билла Вильямса, в составе которого 3 таких мувинга, образующие так называемые челюсти, губы и зубы аллигатора. В составе индикатора Ишимоку также применяется несколько мувингов со смещением.